주식, 비트코인 차트분석지표 - 볼린저밴드

가격 표준편차를 활용한 지표 - 볼린저밴드

안녕하세요 매일차트 입니다.

오늘 소개해드릴 지표는 너무 유명한 가격모멘텀지표인 볼린저밴드 입니다.

볼린저 밴드는 통계학 이론을 기반을 둔 수학적인 가격 지표 입니다.

바로 정규분포를 근간으로 만든 지표입니다.

정규분포 예시

 

중고등학교 수학시간에 많이 나온 모습입니다. 종을 세워놓은 그림이고 아시다시피 가운데로 갈수록 가장 많은 값의 분포를 보여줍니다.

갑자기 수학이 나오니까 답답한 느낌이 납니다.

하지만 걱정하실 필요 없습니다.

우리는 볼린저밴드를 어떻게 활용하면 좋을지만 생각하면 됩니다

 

 

 

볼린저밴드 란?

볼린저밴드는 1980년대 초 존 볼린저 라는 기술분석가가 개발한 가격 모멘텀 지표입니다.

쉽게 말해 가격간의 이격을 보여주는 지표라고 볼 수 있습니다.

더 쉽게는 가격의 분포를 보여주는 지표 입니다.

 

위 그림에서 보이듯이 정규분포에서는 표본구성의 모든 변수들이 평균(중심값)을 중심으로 표준편차 1배 이내는 전체의 68.3%가 분포, 중심값 표준편차 2배이내에는 전체의 95.4%가 포함되어 있으며, 중값 표준편차 3배 이내에는 전체의 99.7%가 분포되어 있습니다.

 

무슨 말인지 이해가 잘 안가실 것입니다.

더 쉽게 포현하여 1배의 분포값을 벗어날 확률은 31.7%(100 - 68.3), 표준편차 2배의 분포값을 벗어날 확률은 4.6%(100 - 95.4), 표준편차 3배의 분포값을 벗어날 확률은 0.3%(100-99.7) 입니다.

 

매우 작은 확률로 중앙분포값을 벗어난다는 뜻이며, 표준편차의 양쪽 끝 분포로 나눈다면 확률은 더 낮아집니다.

그럼 이를 통해 우리가 차트에 대입해본다면,

 

확률 및 통계적으로 정규분포의 양끝지점은 각각 가격적 지지와 저항이 될 수 있다는 뜻입니다.

볼린저밴드 예시

위 이미지를 보시면 캔들을 중심으로 상단, 하단에 파란색선이 각각 가격적 지지와 저항선 역할을 합니다.

중앙선은 20일 이평선과 동일합니다

 

볼린저밴드는 기본적으로 중앙선을 기준으로 가격표준편차 2배를 적용합니다.

즉 캔들가격이 중앙선 근처에 있을 확률은 95.4%이며 상단, 하단선을 터치할 확률은 4.5%라고 볼 수 있습니다.

 

 

볼린저밴드 활용

볼린저 밴드는 위에 이미지 처럼 아주 직관적이고 단순합니다. 당연히 주봉~분봉까지 모든 타임프레임에서 사용할 수 있으며 당연히 큰 단위 타임프레임으로 갈수록 신뢰도가 커집니다.

 

볼린저밴드는 횡보구간에 사용하면 좋다고 알려져 있으나, 꼭 그렇지 않습니다. 볼린저 밴드의 형태에 따라서

횡보구간에서도 사용될 수 있으며, 추세구간에서도 활용할 수 있습니다.

 

- 횡보구간에서의 사용

단순합니다. 상단선을 터치하면 매도, 하단선을 터치하면 매수입니다.

횡보구간에서의 볼린저밴드

단, 조건이 있습니다.

매수 : 캔들이 볼린저밴드를 종가상으로 하단을 뚫고, 다시 밴드안으로 들어왔을 때 매수

매도 : 캔들이 볼린저밴드를 종가상 상단을 뚫고 다시 밴드안으로 들어 왔을 때 매도

 

물론 캔들이 볼린저 밴드를 뚫자마자 매수, 매도를 해도 상관없습니다.

다만 위에처럼 뚫고 난 이후 캔들을 확인하고 매수, 매도를 하는 이유는 추세의 연장가능성 때문입니다.

 

캔들이 볼린저밴드를 뚫어도 뚫은 방향대로 계속 추세를 진행시키는 경우가 있습니다.

만약 여러분들이 볼린저밴드가 뚫리자마자 바로 매수를 했는데 주가가 뚫린 방향대로 계속 밀고 내려온다면?

여러분들은 손절 또는 크게 손실을 보기 때문입니다.

즉, 밴드 하단선의 반등 여부를 확인하고 들어가시라는 뜻입니다.

 

단, 짧게 손절을 잡으시겠다는 조건이 있다면 밴드를 뚫자마자 포지션을 취하셔도 상관 없습니다.

 

 

- 추세매매로 활용

볼린저밴드의 특징은 밴드가 수축하고 확장한다는 특징이 있습니다.

볼린저밴드가 수축(아주 얇게 횡보)하다가 확장되면서 추세가 결정되는 경우가 있습니다.

이 역시도 볼린저 밴드의 직관적인 표현으로 알 수 있습니다.

볼린저밴드를 활용한 추세매매 예시

밴드가 수축하다가 확장되면서 추세가 확정되었습니다.

이때 중앙선의 방향과 볼린저밴드 상,하단선의 방향을 잘 살펴보셔야 합니다.

위 이미지에서는 매도(숏) 포지션을 잡아야 합니다.

 

볼린저밴드를 추세매매로 활용시 체크해야할 사항

1. 볼린저밴드 상, 하단선이 위아래로 벌어지려는지, 즉 밴드 확장이 시작되려는지 확인

2. 볼린저밴드 중앙선의 방향을 확인, (위로 휘어 있으면 매수(롱)포지션, 아래로 휘어 있으면 매도(숏) 포지션)

3. 중앙선을 기준으로 캔들의 위치

 

위 3가지를 체크하시면 볼린저밴드를 추세매매로 활용하실 수 있습니다.

3가지 조건 전부 매칭되는 방향대로 매매하셔야 합니다.

 

매수포지션의 조건 : 볼린저밴드 상,하단선이 위아래로 벌어지려고 하면서, 중앙선이 위로 꺽여 있고, 중앙선 위에 캔들이 있어야함

 

매도포지션의 조건 : 볼린저밴드 상,하단선이 위아래로 벌어지려고 하면서, 중앙선이 아래로 꺽여 있고, 중앙선 아래에 캔들이 있어야함

 

위에 올려드린 이미지를 예시로 보면 녹색 화살표에 노란박스의 캔들에서 매도포지션(숏)을 잡아야 합니다.

볼린저 밴드가 상하단으로 벌어지려고하며, 중앙선이 아래방향으로 꺽여 있고, 캔들이 중앙선 아래에 위치해 있기 때문입니다.

 

저 이미지상황에서는 살짝 반등이 생긴 캔들에서 매도(숏) 포지션을 들어갔으므로 유리한 숏포지션이라고 볼 수 있습니다.

그리고 이미지와 같이 강력한 하락으로 숏포지션 수익을 챙길 수 있습니다.

 

 

마무리

볼린저밴드는 통계학을 기반으로한 나름 수학적 지표입니다. 이론적 확률로만 본다면 승률 90%이상의 지표라고 볼 수 있습니다. 하지만 어떤 지표이든 100%는 없으며 시장상황에 따라서 활용방법을 적재적소로 바꿔가며 활용해야 합니다.

 

제가 오늘 소개해드린 내용은 볼린저밴드를 활용해서 제가 많은 수익을 올렸던 방법이기도 합니다.

사실 지금도 단기매매에 활용하고 있는 방법입니다.

하지만 실제 사용하면서도 체감상 90%의 승률까진 아닌 것 같습니다.

바이낸스 거래소 90일간 평균 승률

 

하지만 꽤 정확한 지표이기도 하면서 직관적이고 초보자들도 다른 지표와 활용하면 기준있는 매매, 원칙적인 매매가 가능한 지표이기도 합니다. 뇌동매매 방지에는 이동평균선과 함께 기준점이 명확한 지표이기도 하고, 초보~고수까지 활용하는 검증된 지표입니다.

 

제 포스팅에 있는 활용방법은 제가 볼린저밴드를 활용했을 때 가장 효과적인 방법들을 소개해 드렸습니다.

하지만, 볼린저밴드 활용은 사람마다 다르고 각자 적합한 방식이 있으니

여러분들도 꼭 연습과 훈련, 차트백테스팅을 통해 제가 소개해드린 방법+여러분들만의 방법으로 발전시켜 사용하시기 바랍니다.

그리고 무엇보다 중요한 것은 위험관리 대응 및 손절이라는 점을 명심하시고 성투하시기 바랍니다.