이동평균선의 수렴발산 지표, MACD(
안녕하세요 매일차트 입니다.
오늘 소개해드릴 지표는 매수, 매도 진입 시점을 아주 간단명료하게 보여주면서도 신뢰성과 안정성 모두 평균치 이상을 보여주는 지표, MACD(Moving Average Convergence Divergence)에 대해서 소개 하겠습니다.
MACD 지표는 이름에서도 알 수 있듯이, 이동평균과 연관이 깊은 지표입니다.
다른 말로 하면 이동평균선과 가장 궁합이 잘맞는 지표라고 말할 수 있습니다.
MACD(Moving Average Convergence Divergence) 란?
MACD는 이동평균선의 수렴(Convergence)과 발산(Divergence)을 표현해주는 지표입니다.
수렴: 이동평균선이 모이는 현상
발산: 이동평균선이 넓게 퍼지는 현상
위 이미지들을 보시면 이동평균선이 수렴할때는, 하락하거나 또는 횡보하며 이동평균선이 발산할때는 급격히 상승하는 모습을 보여줍니다.
이동평균선이 모이면서 횡보를 하다가 발산하면서 급격히 상승하는 모습이 보이시나요?
이것이 수렴과 발산이 되는 모습입니다.
이동평균선의 매매는 횡보구간에서는 약점을 보이기 때문에 횡보구간에서는 지켜보다가 발산(이동평균선이 정배열을 이루면서 퍼지려고 하는 초입) 초기에 매수를 들어가면 아주 크게 수익을 볼 수 있습니다.
하지만 이동평균선은 후행성이 강하고, 무엇보다 저점 잡기가 쉽지 않습니다. 어떤 타이밍이 발산이고 어떤 타이밍이 수렴일지 알기 쉽지 않습니다.
이러한 이동평균선의 단점을 보완한 것이 MACD 입니다.
MACD는 어떻게 활용할 수 있을까?
MACD 신뢰도가 높은 지표 중 하나입니다.
이동평균선의 가격팩트를 기반으로 한다는 장점을 가져오면서, 단점인 매매 타점의 애매성을 보완한 지표이며, 매수 매도 타이밍까지 직관적으로 보여줍니다.
조금 과장을 보탠다면 초보자들은 기계적으로 MACD의 골든크로스, 데드크로스 대로 매수, 매도 해도 승률이 60% 정도는 보장 될 것입니다. 이때 다이버전스(괴리)를 활용하면 더욱 높은 승률을 보여주기도 합니다.
MACD를 활용하는 방법은 아래와 같습니다.
1. 추세를 직관적으로 체크 할 수 있다.
2. 매수, 매도 포지션 타이밍을 알 수 있다.
3. 다이버전스를 활용한 매매 승률을 높일 수 있다.
1. 추세를 직관적으로 체크할 수 있다.
하단에 표시되어 있는 지표가 MACD 지표 입니다.
파란색선(MACD선)과, 붉은선(시그널 선)이 표현되어 있고, 중앙에 흰색 점선이 보입니다.
흰색 점선위에 MACD선과 시그널선이 위치해 있는 경우가 많다면 상승 추세 입니다.
굉장히 직관적이죠? 흰색선 위에 대부분 파란색선과, 붉은색 선이 위치해 있다면 이는 상승추세이며,
이런 상황에서 흰색선 밑으로 선이 내려오면 하락추세라기 보단, 조정이라고 볼 수 있습니다.
반면 흰색 점선위에 머무르는 것보다 MACD선이 흰색선 아래에 머무는 경우 가 많았을 때 차트를 보시면 강력한 하락추세를 확인 하실 수 있습니다. 이경우는 하락추세라고 볼 수 있습니다.
2. 매수, 매도 포지션 타이밍을 알 수 있다.
위에 글에서 이동평균선의 단점을 해결한 지표가 MACD 라고 설명드렸습니다.
그럼 왜그럴까요?
이동평균선만으로 매매를 하게 되면 깔끔한 저점매수, 고점매수, 그리고 적절한 추세 전환 타이밍에 매매하기가 매우 어렵습니다. 이동평균선의 수렴 -> 발산을 기다렸다가 매수하려고 하면 이미 꽤나 가격이 오른 상태이죠
즉, 매수매도 시차 차이가 발생합니다.
우리는 그래도 최대한 저점에서 매수, 고점에서 매도 하고 싶습니다. 완전하게는 아니지만 최대한 가깝게 말입니다.
MACD 지표를 만든 아펠 제럴드는 이동평균선의 가격 움직임을 관찰하면서 발견한 매우 중요한 사실을 알게되었고,
그 사실은 최저점과 최고점에는 이동평균선이 교차되는 시점이 아닌, 이동평균선 간의 거리가 멀어졌을 때 라는 사실을 알게 되었고, 이러한 이동 평균선 간의 거리를 시각화 한 지표인 MACD를 만들게 된 것 입니다.
실제 매매에 활용하는 것은 단순 합니다.
MACD선(파란선)이 시그널선(빨간선)을 상향교차시 매수 포지션
MACD선(파란선)이 시그널선(빨간선)을 하향교차시 매도 포지션
아래 그림을 보시면 금방 이해가 가실 것입니다.
흰색 점선 아래에서 MACD와 시그널선이 상향교차(골든크로스) 후 큰 상승을
흰색 점선 위에서 MACD와 시그널선이 하향교차(데드크로스) 후 큰 하락 추세를 확인 하실 수 있습니다.
3. 다이버전스를 활용한 매매 승률을 높일 수 있다.
다이버전스(괴리)란 캔들차트의 방향과 지표의 방향에 대한 괴리현상을 활용하여 매매하는 것을 말합니다.
다이버전스는 상승 다이버전스, 하락 다이버전스, 히든 다이버전스가 있으며,
해당 포스팅에서는 상승, 하락 다이버전스만 다루도록 하겠습니다. 히든 다이버전스는 별도 포스팅을 통해 다루도록 하겠습니다.
다이버전스는 꼭 MACD 지표로만 활용할 수 있는 것은 아니고, RSI, CCI, OBV 등등의 지표로도 활용할 수 있습니다.
하지만 제 경험상 MACD 지표의 다이버전스는 그 신뢰도가 타 지표에 비해 상당히 높은 편입니다.
상승 다이버전스 : 캔들 차트의 저점이 낮아지고 있으나, MACD 지표의 저점은 높아지고 있음 (하락 후 상승 반전 발생)
하락 다이버전스 : 캔들 차트의 고점이 낮아지고 있으나, MACD 지표의 고점은 낮아지고 있음 (상승 후 하락 반전 발생)
위 이미지를 보시면 흰색선(상승 다이버전스), 노란선(하락다이버전스)를 표현합니다.
차트에 흰색선과, MACD 흰색선을 보시면 캔들차트의 저점은 낮아졌으나 MACD 저점은 높아졌습니다.
그 이후 MACD 골든크로스가 발생되며 강력한 상승이 발생되었습니다.
이어서, 캔들 차트의 노란선을 보시면 고점이 높아지고 있으나, MACD 고점은 낮아지고 있고
이후, MACD 데드크로스가 발생되며 강력한 하락이 발생되었습니다.
이렇게 다이버전스를 활용하면, 100%는 아니지만 아주 높은 확률로 상승과 하락을 예측할 수 있습니다.
또한 일반적인 MACD 골든크로스, 데드크로스 보다 더 높은 신뢰도를 보여줍니다.
단, 여기서 예외 사항이 있습니다.
MACD선이 중앙흰점선 상방으로 높게 돌파한 상황에서 발생된 상승 다이버전스는 신뢰도가 떨어지며,
MACD선이 중앙흰점선 하방으로 낮게 돌파한 상황에서 발생된 하락 다이버전스 역시 신뢰도가 떨어집니다.
이점 유의하셔서 매매 타점을 체크하시기 바랍니다.
마무리
MACD는 제가 정말 좋아하는 지표이자 차트 분석에 활용하는 지표 입니다. 이동평균선과 가장 궁합이 잘맞고 꽤나 신뢰도가 높은 매수 매도 타점을 알려줍니다.
주의 하실 점은 해당 지표를 너무 맹신하여 지표만 보고 무조건 포지션을 들어가시기 보다는,
제가 이전 포스팅에서 전달드린 차트 분석의 기본요소들과 접목하여, 하나의 진입 및 종료 근거로 활용하신다면
좋은 승률을 보장할 수 있는 지표라고 감히 말씀드릴 수 있습니다.
MACD와 이동평균선을 활용하여 백테스팅 및 연습과 차트 리뷰, 훈련 하시고 실전매매에 적용해보시면, 정말 큰 도움이 되실 거라 확신합니다.
꼭 연습, 공부, 반복훈련 하셔서 여러분들의 것으로 만드시기 바랍니다.
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